Lễ hội đền Kỳ Cùng –Tả Phủ bắt đầu từ ngày 22 - 27 (tháng Giêng âm lịch) hàng năm. Theo đó, các hoạt động chính sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 27 (tháng Giêng âm lịch) với lễ khai hội và tế tạ ơn.
Lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ là hoạt động để tưởng nhớ vị quan Tuần Tranh vốn có nhiều công lao dẹp giặc nhưng bị oan khuất nên đã nhảy xuống bến đá sông Kỳ Cùng tự vẫn. Ông được nhân dân tôn làm thần sông ngự tại đền Kỳ Cùng và sau này ông được vị quan nhà Lê là Thân Công Tài minh oan.
Để cảm tạ công lao lớn của Thân Công Tài nên hàng năm vào mùa hội Kỳ Cùng, quan Tuần Tranh phải đi kiệu đến đền Tà Phủ (là nơi thờ tự Thân Công Tài, cạnh phố chợ Kỳ Lừa) làm lễ tạ ơn. Đặc biệt vào ngày lễ, nhân dân các dân tộc sinh sống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tùy điều kiện mà sắm các mâm lễ, sản vật to nhỏ bày trước cửa nhà mình cùng cùng dâng lên quan lớn Tuần Tranh khi kiệu rước qua.
Cũng theo tương truyền rằng, nhà nào được đội múa rồng đến xông đất và ai cướp được đầu pháo trong hội thì trong năm làm ăn buôn bán phát đạt, nhiều phúc lộc.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và các hoạt động văn hóa dân gian sinh động, lễ hội đền Kỳ Cùng – Tà Phủ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng quy mô ngày một rộng lớn, trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo nhân dân người Lạng Sơn và du khác thập phương.
